ارزیابی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت، بخش کشاورزی(1387-1374)

بخش اعظم منابع مالی مورد نیاز بانک از محل بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده تجهیز می شود، عملکرد 13 ساله بانک در زمینه وصول مطالبات نشان می دهد که نرخ عدم وصول مطالبات در بانک بسیار قابل توجه است. با توجه به این که حدود 22 درصد از تسهیلات کلان بانک به اشخاص حقوقی پرداخت می شود، و با در نظر گرفتن ریسک مرتبط با اعطای تسهیلات به این گروه از وام گیرندگان بخش کشاورزی، اعمال یک چارچوب قانونمند برای فرایند پرداخت تسهیلات به این گروه از مشتریان بانک امری ضروری است. (از این رو در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات مربوط 5690 فقره تسهیلات که بین سال های 1374 تا 1387 توسط بانک ملت در سراسر کشور اعطا شده، و با به کار گیری الگوهای لوجیت وپروبیت، سعی گردیده به تدوین و توسعه الگویی پرداخته شود که به کمک آن بتوان به پیش بینی مناسبی از ریسک اعتباری متقاضیان آینده بانک دست یافت.) نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعداد حساب های بانکی، تعداد چک های برگشتی، تعداد اقساط تسهیلات، نوع تسهیلات از نظر مدت زمان بازپرداخت، نوع فعالیت شرکت، سطح تسهیلات دریافتی، وقوع خشکسالی، نسبت ارزش وثیقه به ارزش تسهیلات اعطا شده، زمان تنفس و نوع عقد قرارداد از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازپرداخت تسهیلات هستند. بر پایه نتایج به دست آمده از برآورد مدل لوجیت، احتمال قصور از 92 درصد در استان تهران تا 6/48 درصد در استان گلستان تغییر می کند. همچنین درصد صحت پیش بینی الگو 83 درصد برآورد گردید که بیانگر دقت بالای الگو می باشدومنجربه تشخیص میان وام گیرندگان با ریسک بالا و ریسک پائین می شود.